Objetivos:
Proporcionar aos participantes uma visão mais detalhada e atual da construção de modelos de escoragem de crédito e de probabilidade de default.

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Público-alvo:
Estudantes de Estatística, Atuárias, Economia, Contabilidade, Administração e Profissionais interessados em concessão de crédito, gerenciamento de risco de crédito, cobrança e modelagem estatística. 

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Carga Horária, Local, Data e Inscrição

• Este curso tem carga horária de 20 horas

• Data: (realização sujeita ao preenchimento da oferta)

  • Turma 1: 

  • Turma 2:  

• Horário: das 19h:00 às 23:00

• Local: a ser divulgado

• Inscrição: marcos@exogenia.com.br

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Conteúdo Programático

1. Visão geral do Ciclo do Crédito

• Concessão

• Risco de Crédito

• Recuperação

• Precificação

2. O banco de dados
3. Construção do modelo

• Análise descritiva

• Análise de significância de variáveis

• Risco Relativo e Transformação Dummy

• Técnica  de pesos: Regressão Logística

• Seleção de variáveis/ modelos

4. Análise do Ponto de Corte de sistemas de rating
5. Validação de Modelos

• Objetivo da validação

• Medidas de discriminação KS, IEP, Gini e ROC

• Medidas de aderência/ ajuste dos modelos (calibragem)
   

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